中心概况
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(1)国民核算与宏观经济统计分析

本方向的研究特色:一是国民经济核算方法与应用研究,围绕国际核算规则最新修订议题,重点开展“R&D卫星账户编制方法与应用”、“知识产权产品核算方法与应用”、“自然资源资产负债表编制方法”创新研究。二是宏观经济预测与评估,针对“十三五”时期浙江经济发展的结构、质量、效率、潜力与目标等问题,提供统计核算估算、监测评估、预警预测等技术,研发集“监测、预测、预警”于一体的统计产品,为政府监管与决策提供依据。三是宏观经济统计建模与应用,立足中国和浙江经济非均衡增长典型事实,结合经济统计、金融统计与数量经济的最新理论和方法,研究时变弹性生产函数模型等统计建模技术,并创新应用于经济增长、产业结构、收入分配、生产率分析与大数据统计等若干经济领域。四是动态随机一般均衡模型与应用,兼顾微观经济基础和宏观经济分析,构建动态随机一般均衡模型,研究不确定性条件下的中国经济增长与波动,模拟设计最优财政货币政策等相关经济领域。

(2)综合评价与统计指数

本方向的研究特色:一是综合评价理论与方法研究,通过对传统综合评价技术的扩展与集成,拓展与丰富综合评价理论、创新评价方法,解决综合评价的单一化现象、方法与评价环境的不完全匹配问题。二是统计指数编制理论与应用,将统计指数与浙江省地区发展相结合,服务专业市场发展、“三新”经济发展等重大问题。方法研究主要为综合评价技术的扩展和集成、区间信息群组多目标决策、应用目标决策等,应用上聚焦浙江海洋经济发展动态评价和杭州跨境电子商务统计体系建设,继续开发义乌•中国小商品指数等项目 。

(3)金融统计 、保险精算与风险管理

本方向的研究特色:一是研究基于重尾的概率风险模型,重尾风险是金融与保险领域的重要研究对象,本研究基于概率极限理论,随机风险模型,相依风险等学科方向,系统研究了保险与金融风险耦合、风险测度、破产概率的渐近问题。一些结果获得了国际同行的高度评价,并且获得了浙江省高校优秀科研成果一等奖一项,以及浙江省科学技术三等奖一项。二是研究基于因子结构的金融模型,主要研究高维因子模型的变量选择,参数估计,协方差估计等。特别是采用微分流形的工具进行研究协方差矩阵的估计问题是该方向的特色,具有国际前沿性。三是基于高维随机矩阵理论与应用研究,对具有可分性结构的时空过程以及一般线性过程的样本协方差矩阵及其自协方差矩阵的极值特征根的渐近分布理论,全局特征根的整体谱性质进行了深入的研究,并基于该理论结果,提出了协方差矩阵结构的可分性检验以及高维白噪声检验的方法。

(4)概率统计与应用

本方向的研究特色:一是随机过程与风险模型理论与应用研究,基于随机过程、随机分析、极限理论等概率工具,对具有复杂结构的各向异性随机场、各点异性随机场进行了深入的研究,提出了几种解决多参数随机场样本轨道问题和几类混合相依变量“联结构造”问题的新方法。二是非参数统计理论与应用研究,架构了非参数统计理论到应用的桥梁,创新解决了由Fine教授提出的统计建模中的三个问题:变量之间独立性,模型及代理变量的选择,误差项的随机性分布假设。三是基于参数分布的理论与应用研究,在可靠性统计分析领域获得了一系列的成果,提出了基于参数分布的理论的逆矩估计方法和修正的最大似然估计方法等。

(5)大数据统计方法与应用

本方向的研究特色:一是大数据分析与挖掘技术理论研究,对大数据采集处理、大数据平台技术、挖掘算法、系统评估、预测与决策、机器学习、优化与控制、可视化等技术与方法,进行持续研究。二是商务数据挖掘技术的应用研究,对动态、海量商业数据挖掘系统的开发进行持续研究,依赖数据挖掘技术,从来源多样的数据库、数据仓库、Web等数据资源中发现规律,挖掘出对决策有价值的知识和规则,提出智能信息处理方案,为企业客户行为和决策分析、市场策划、金融预测提供关键技术支撑,有效监测和指导商务领域的发展。三是管理决策评价技术的创新与应用,将数据仓库和数据挖掘技术、决策评价技术应用于政府管理决策、商贸流通、专业市场管理,实现大数据时代下对海量结构化、半结构化和非结构化数据资源的有效汲取、配置和利用,为政府科学决策提供支持。

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