2022年5月12日上午，加州大学圣地亚哥分校数学系周文心副教授应邀在腾讯会议（ID：954-676-464）开展了一场题为“Expected Shortfall Regression”的学术讲座。本次讲座采用线上线下相结合的方式，线下讲座在综合楼644会议室举行，由统计与数学学院王励励副教授主持，统计与数学学院王伟刚教授、董雪梅教授、徐静教授和部分研究生们参加了此次线下讲座。

周文心副教授任职于加州大学圣地亚哥分校数学系，主要研究高维统计推断、稳健统计分析、分位数回归和统计机器学习。现担任概率统计顶级期刊Annals of Statistics，Annals of applied Probability，JRSSB的副主编，在AOS、AOP、JRSSB、JASA、JOE等杂志发表多篇高水平学术成果。

本次讲座，周文心副教授主要介绍了Expected Shortfall回归的框架及方法。他首先简单阐述了预期短缺和风险价值的概念，并讨论了一个最近提出的联合回归框架。该建模方法基于最小化不可微和非凸的联合损失函数，由于这不可避免地增加了数值不稳定性以致限制了该框架在分析大规模数据时的适用性，因此周文心副教授提出了一种两步估计方法来拟合联合分位数和预期短缺回归模型。且在增加维数的情况下，建立了估计和高斯逼近的显式非渐近界，这为Expected Shortfall回归的统计推断奠定了基础。

临近讲座结束，周文心副教授为在场师生进行线上答疑解惑，现场形成了良好互动。本次讲座学术氛围浓厚，在场师生们的视野和知识面都得到了开拓，收益颇丰。讲座的最后，王励励副教授对本次讲座的内容做了总结，并对周文心副教授表达了诚挚的感谢，讲座在全场热烈的掌声中圆满结束。