2022年6月15日上午，上海财经大学冯兴东教授应邀在腾讯会议开展了一场题为“Spatial-temporal Model with Heterogeneous Random Effects”的学术讲座。本次讲座采用线上线下相结合的方式，线下讲座在综合楼644会议室举行，由浙江工商大学苏为华副校长主持，统计与数学学院陈振龙院长以及部分老师和研究生参加了此次讲座。

冯兴东教授现任上海财经大学统计与管理学院院长、统计学教授、博士生导师。研究领域为数据降维、稳健方法、分位数回归以及在经济问题中的应用、强化学习等，在国际顶级统计学期刊JASA、AoS、JRSSB、Biometrika以及人工智能顶会NeurIPS上发表论文多篇。2018年入选国际统计学会推选会员(Elected member)，2019年全国青年统计学家协会副会长，2019年全国统计教材编审委员会第七届委员会专业委员（数据科学与大数据技术应用组），2020年担任国务院学科评议组（统计学）成员。

本次讲座，冯兴东教授以我国的空气质量为引入提出一种新的时空模型，该模型具有个体随机效应，允许在分位数回归的框架内灵活地捕捉空间特定因素的纯粹影响。随后冯教授详细阐述道，该模型引入了一种混合两阶段估计方法，其中第一阶段提出了一种用于时空效应的高斯拟最大似然估计（QMLE），而第二阶段构造了一种加权条件分位数估计（WCQE），从而研究与空间特定属性相关的随机效应的条件分位数。冯兴东教授还验证了两阶段混合估计的有效性，建立了估计量的渐近性质，并以中国空气质量为例说明了该方法的应用情况。

临近讲座结束，冯兴东教授为在场师生进行线上答疑解惑，譬如分位数回归的构建问题、如何假定误差项以及城市权重的计算等，现场形成了良好互动。本次讲座学术氛围浓厚，在场师生们都表示收获颇丰。讲座的最后，陈振龙院长对本次讲座的内容做了总结，并对冯兴东教授分享的前沿学术成果表达了诚挚的感谢，讲座在全场热烈的掌声中圆满结束。