2017年3月20-24日，国际统计学会区域统计会议 (International Statistical Institute Regional Statistics Conference) 在印度尼西亚召开，会议由印度尼西亚银行，国际统计学会东南亚区域协会联合主办，来自美国、加拿大、英国、澳大利亚及东南亚国家超过1500名专家学者参加会议，我院杨晓蓉教授作应邀参加本次会议，并在邀请论文会场 (Invited paper session) 作了题为“ Quantile factor-augmented prediction model and its applications to Alpha-arbitrage strategy in China's stock market”的报告。 

杨晓蓉教授的报告从经典的资产定价模型出发，通过介绍套利定价模型，Fama-French三因子和五因子模型，提出了用分位数增广因子模型解决金融风险市场变量选择的问题，并针对金融体系的在险价值管理、投资领域的alpha套利策略提出了相关的观点。会后，杨晓蓉教授和国外的专家不但进行了学术交流，还向他们介绍了我校统计学院的发展概况，为今后长期的合作交流和人才输送奠定了基础。