主题：Fractal  Analysis of Time Series

主讲人：肖益民

讲座时间：2017年11月20日15:30—16:30

讲座地点：综合楼601会议室

肖益民简介：  

       肖益民教授  美国密西根州立大学( Michigan  State University)统计概率系教授。主要从事随机场（包括高斯场，稳定随机场,无穷可分随机场）的分形几何、位势理论和连续时间随机游动方面的研究。  多年连续主持美国国家自然科学基金多项，美国数理统计学会会员， 《Statistics and Probability  Letters》共同主编，许多国际一流数学杂志的审稿人，如《Annals of Probability》，《Annals of   Applied Probability》，《Transactions of the AMS》, 《Probability Theory  and Related Fields》, 《Journal of London Mathematical Society》等。

摘要：

       Financial market time series exhibit high degrees  of non-linear variability, and frequently have fractal properties. When the  fractal dimension of a time series is non-integer, this is associated with two  features:

(1) inhomogeneity -extreme fluctuations at irregular  intervals；

(2) scaling symmetries -proportionality relationships  between fluctuations over different separation distances.