讲座题目：多变量时间序列因果分析的理论与应用

主讲人：Takashi Tamamine 日本国立香川大学

讲座时间：2019年6月24日（星期一）下午6:30-7:30

讲座地点：综合楼601

主讲人简介：

日本国立香川大学終身教授。1983年、1987年分別获得吉林大学理学学士和法学硕士学位，毕业后就职国家发改委，80年代末留学日本国立东北大学。1993年、1996年分別获得经济学硕士和经济学博士学位，毕业后任职日本国立香川大学经济学部讲师，1997年升任副教授，2002年升任教授。我国独生子女政策实施初期，指出我国生育率与高龄化及城市化等问题，提出了生育率控制模型，高龄化对策以及我国城市化概念和路径。结合宏观经济管理实践，深入研究了长期经济发展战略和工资与物价关系等问题，为国家领导宏观决策提供了宝贵信息。此外，在国际贸易与物流，微观经济，FDO与两岸金融等方面也多有建树。基于各种多变量非线型回归模型，提出了模型识别的一般化信息量标准（GIC）以及非线型回归模型识别的混合信息量标准。针对多变量非平稳时间序列，基于2003年度诺贝尔经济学奖获得者格兰杰教授的误差修正模型，建立了多变量协整时间序列单方向因果侧度的Wald统计检验理论体系。这一多变量时间序列方法极大地拓广了格兰杰非因果性的概念，在理论界受到高度评价和关注。历任国家计委经济师，香川大学经济系主任，经济学院国際交流委员会委員长，香川大学研究生院经济学专业管理委員会委員长，全日本中国人博士协会理事、学术部长、提言献策部长，香川大学经济学院副院长、香川大学经济研究所所长等职。现在为International Journal of Economic Perspectives，Asian Journal of Management Science and Applications，「人口学刊」和「数量経済研究」等学术期刊编委。作为課題主持人承担了日本国家级科研项目基盤研究(C)3项，参与承担基盤研究(B)2项，基盤研究(A)2项。获2008中国数量经济学年会优秀论文奖，2010 IEEE ICIA 优秀论文奖。参与执笔「计量经济学手册」，「经济时间序列分析手册」和「日本経済藍皮書」（2018）。出版专著２部，在Journal of Econometrics，The Japanese Economic Review，Asian Study,「管理科学学报」、「商业研究」、「学习与探索」、「人文杂志」等期刊杂志发表论文近百篇。

讲座摘要：

    介绍多变量非平稳时间序列单方向因果测度及其Wald统计检验，解析中日国际贸易与宏观经济发展相互影响的单方向因果构造关系。通过分析中日两国国际贸易，中日双边贸易与中日两国国内总生产的单方向因果测度，揭示中日国际贸易与经济发展相互影响的动态统计特征，为宏观经济政策决策提供强有力高层次计量经济分析信息。