讲座主题：Functional-coefficient  Regression Models for Spatial Processes on a d-Dimensional Lattice

主讲人：王文胜

讲座时间：5月18日（周五）15:00-16:00

主讲地点：综合楼615会议室

主讲人简介：王文胜，杭州电子科技大学经济学院教授、博导。主要研究方向是概率极限理论、数理金融。长期以来主要从事概率统计和数理金融等领域的教学和科研工作。兼任中国工程概率统计学会常务理事、浙江省现场统计研究会常务理事。先后主持和参与国家自然科学基金面上项目多项、主持和参与教育部、上海市、浙江省等省部级科研项目多项，在国内外知名学术期刊发表学术论文90余篇，出版教材1部，获浙江省高校优秀科研成果三等奖1项。获教育部新世纪优秀人才、浙江省中青年学科带头人等荣誉称号。

摘要：Under mild regularity  assumptions, we obtain the asymptotic normality of the resulting estimators. The  spatial process is assumed to satisfy general mixing conditions, generalizing  classical time series concepts. The bootstrap test for the goodness-of-_t of  models and a bandwidth selector based on the cross-validatory estimation for the  expected forecasting errors are proposed and implemented. The size of  rectangular domain “In “ is allowed to tend to infinity at different rates  depending on the direction in Z^d (non-isotropic asymptotics).